Comerciantes do sistema

Um dia na vida de um comerciante do sistema.

Os comerciantes participam nos mercados financeiros através da freqüente compra e venda de ações, futuros, divisas e outros títulos e são muitas vezes categorizados em dois grandes grupos: discricionários e de sistema. Os comerciantes discricionários são comerciantes baseados em decisões que examinam os mercados e colocam ordens manuais em resposta a informações disponíveis naquele momento. Os comerciantes de sistemas, ao contrário, são comerciantes baseados em regras que usam algum nível de automação para empregar um conjunto objetivo de regras, permitindo que um computador explore oportunidades de negociação e controle a atividade de entrada de pedidos. Aqui, explicamos o comércio de sistemas e descrevemos um dia típico na vida de um comerciante do sistema.

Os comerciantes do sistema usam estratégias de negociação de caixa preta proprietárias ou projetam e testam seus próprios sistemas que são projetados para executar negócios automaticamente. Os sistemas de caixa preta utilizam a lógica pré-programada para gerar e agir com os sinais de compra e venda. Os usuários não podem visualizar o código do sistema, mas têm acesso a relatórios históricos de desempenho e podem ajustar certas entradas para ajustar o produto. Os comerciantes de alta freqüência (HFT), que hoje representam cerca de metade das ações negociadas nos EUA, são comerciantes do sistema que empregam sofisticados sistemas de negociação automatizados para explorar as ineficiências do mercado e colocar centenas de negociações em cada sessão.

Emoções minimizadas - Uma vez que o computador lida com a atividade de negociação, o comerciante não pode superar ou adivinhar os sinais comerciais. Consistência - Um grande desafio que os comerciantes enfrentam é "planejar o comércio e negociar o plano". Um sistema de comércio pode ser muito lucrativo, mas se o comerciante não consegue manter o plano, ele pode rapidamente se tornar um sistema de perda. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os comerciantes consigam uma maior consistência ao atuar em todos os sinais comerciais. Velocidade e precisão aprimoradas - Os computadores são mais rápidos e precisos do que os humanos e podem responder imediatamente às mudanças nas condições do mercado. Para os comerciantes, e especialmente para os comerciantes de muito curto prazo, um segundo pode significar a diferença entre uma vitória e uma perda. Os computadores também eliminam o risco de que uma ordem seja inserida no mercado erroneamente ou incorretamente. Diversidade - Os sistemas de negociação automatizados permitem ao usuário trocar várias contas, estratégias e instrumentos ao mesmo tempo, proporcionando diversidade que pode ajudar a espalhar o risco. O que seria impossível para um humano realizar é facilmente manipulado por um computador em questão de milissegundos.

Antes da sessão de negociação.

Antes do início da sessão de negociação, os comerciantes do sistema estão ocupados ao verificar os componentes técnicos dos seus sistemas de negociação (nota: para os mercados de ações dos EUA, a sessão começa às 9h30 da manhã, outros mercados comercializam 24 horas e a "sessão de negociação" "poderia ser qualquer momento dependendo do mercado escolhido). Os comerciantes do sistema dependem de computadores e softwares para escanear os mercados e fazer pedidos, por isso é vital que cada tecnologia - seja hardware ou software - esteja funcionando perfeitamente. Como resultado, antes de cada sistema de sessão, os comerciantes verificarão:

Computadores e periféricos (monitor, teclado, mouse) Plataformas de negociação e interfaces de entrada de pedidos Código do sistema comercial - o programa de computador que monitora e comercializa transações Conectividade - energia, telefone, internet, corretor, troca.

Se tudo der certo, os comerciantes do sistema continuam a preparar a sessão de negociação, preparando suas plataformas de negociação:

Abrindo a plataforma e a interface de entrada de pedidos Carregando espaços de trabalho e gráficos, com o símbolo e o prazo corretos Aplicando quaisquer indicadores técnicos ou outras ferramentas de negociação nos gráficos Habilitando a estratégia automatizada que monitorará os mercados e executará os negócios.

Durante a sessão de negociação.

Com todos os sistemas, o comerciante agora monitora os mercados, observa as notícias e espera que seu computador comece a negociar. Enquanto o comerciante envia um "hello" rápido para membros de uma sala de bate-papo de comerciante, a plataforma de negociação envia um alerta de áudio indicando "ORDER FILLED!" para indicar que uma transação foi registrada. À medida que a atenção do comerciante se move para este comércio, um segundo "ORDER FILLED!" alerta permite ao comerciante saber que outra posição em um símbolo diferente foi inserida. O comerciante fica em linha reta e examina a relação lucro / perda (P / L) que aparece na janela de gerenciamento de pedidos. Game on.

No final da sessão de negociação, o comerciante do sistema analisa as negociações do dia, certificando-se de que todas as posições foram executadas de acordo com a lógica do sistema. O comerciante olha para o P / L do dia, e sabe que uma vitória ou perda líquida hoje não é importante, então ele ou ela não celebra um ganho nem chora por uma perda. O comerciante do sistema sabe que é o que acontece ao longo do tempo que importa.

Depois de tomar uma longa pausa para fazer algum exercício (corpo saudável, mente saudável!), O comerciante retorna ao escritório para pesquisar uma nova idéia comercial, escrevendo o código e testando a idéia sobre os dados históricos. Mostrar promessa, o comerciante executa otimizações para melhorar os resultados, tomando cuidado para não otimizar demais ou ajustar o sistema de forma curva. Se a idéia continuar a ser prometida, o comerciante continuará o processo de teste: backtesting em dados de amostra e fora de amostra, e testes de desempenho para frente (muitas vezes chamado de troca de papel). Desta forma, o comerciante pode descobrir se o sistema funciona apenas em uma quantidade limitada de dados (os dados do preço histórico em que foi testado), ou se ele for rentável em um mercado ao vivo.

A negociação do sistema é uma metodologia de negociação baseada em regras em que os comerciantes contam com computadores para monitorar os mercados para oportunidades comerciais e executar ordens comerciais. Esta automação de estratégia possui muitos benefícios, incluindo a capacidade de minimizar ou remover emoções, melhorar a velocidade de entrada e precisão da ordem e a opção de espalhar o risco em vários instrumentos.

Todos os dias, os comerciantes de sistemas podem dividir seu tempo entre o comércio real - monitorando o sistema nos mercados e desenvolvimento de sistemas - desenvolvimento, backtesting, otimização e testes para a frente para criar sistemas de negociação viáveis ​​e de alta probabilidade.

Você é um comerciante discricionário ou do sistema?

Os prós e contras e as estratégias discricionárias e de negociação de sistemas.

Uma das escolhas que cada novo comerciante tem que fazer é se um comerciante discricionário ou um comerciante do sistema.

A negociação discricionária é a negociação baseada em decisão (o comerciante decide quais os negócios para fazer com base nas condições atuais do mercado) e a negociação do sistema é uma negociação baseada em regras (o sistema de negociação decide quais negociações fazer, independentemente das condições atuais).

Tanto a negociação discricionária como o comércio de sistemas têm o potencial de ser tão rentáveis, então a decisão deve ser feita com base na personalidade do comerciante.

Alguns comerciantes serão instantaneamente capazes de reconhecer qual tipo de negociação é mais adequado para eles, enquanto outros comerciantes podem precisar experimentar ambos os tipos de negociação antes que eles possam tomar uma decisão.

Discretionary Trading Pros e Contras.

A negociação discricionária é a negociação baseada em decisão, onde o comerciante decide quais os negócios a fazer, com base nas informações disponíveis no momento. Um comerciante discricionário pode (e deve) seguir um plano de negociação com regras de negociação claramente definidas, mas usará sua discrição ao tomar o comércio e como ele é gerenciado.

Por exemplo, um comerciante discricionário pode revisar seus gráficos e descobrir que todos os seus critérios para um longo comércio foram atendidos, mas recusam-se a fazer o comércio porque a volatilidade do dia é muito baixa e, portanto, é altamente provável que o preço ganhe & # 39; t atingir o objetivo de lucro para o comércio.

A vantagem da negociação discricionária é que ela é adaptável às condições atuais do mercado.

Você pode ter um ótimo sistema de negociação, mas se você sabe que tende a ter um desempenho fraco quando determinadas condições de mercado estão presentes, então você pode evitar esse comércio. Ou se você perceber que sua estratégia tem uma tendência a executar muito bem noutras condições, você pode aumentar seu tamanho de posição ligeiramente durante esses momentos para maximizar os ganhos.

A desvantagem de um sistema discricionário é que muitos comerciantes são propensos a adivinhar-se. Eles podem realmente ser muito pobres ao decidir quando trocar e quando não, e, portanto, uma abordagem mais sistemática seria melhor. Os sistemas discricionários são suscetíveis à psicologia do comerciante; ser muito ganancioso ou terrível pode destruir a rentabilidade de um sistema de comércio discricionário com pressa.

System Trading Pros e Contras.

A negociação do sistema é uma negociação baseada em regras, onde a decisão de negociar é baseada inteiramente no sistema comercial. As decisões de negociação do sistema são absolutas e não oferecem a oportunidade de se recusar a fazer uma negociação com base no critério do comerciante. Se os critérios forem cumpridos, o comércio será retirado.

Um comerciante do sistema pode revisar seus gráficos e descobrir que seus requisitos de sistemas de negociação para um curto comércio foram atendidos, então eles farão o comércio sem qualquer outro processo de tomada de decisão. mesmo se o seu & # 34; gut & # 34; está dizendo que não é um bom comércio.

As estratégias de negociação do sistema geralmente podem ser automatizadas, uma vez que as regras são tão claramente definidas que um computador pode implementá-las em nome do comerciante. Uma vez que um programa de computador foi desenvolvido para reconhecer quando os requisitos dos sistemas de negociação foram atendidos, o programa pode fazer o comércio (incluindo a entrada, gerenciamento e saída) sem qualquer envolvimento do comerciante.

A vantagem da estratégia de negociação do sistema é que não é suscetível aos caprichos psicológicos do comerciante. O sistema leva todos os negócios, independentemente do sentimento do comerciante.

A desvantagem é que uma estratégia de negociação sistemática não é muito adaptável. Os negócios são sempre realizados desde que as condições sejam atendidas, o que significa que, mesmo em condições desfavoráveis, os negócios serão realizados. Para ajudar a aliviar esse problema, mais regras podem ser adicionadas ao sistema, embora isso geralmente resulte em cortar alguns negócios vencedores também.

Você é um comerciante discricionário ou do sistema?

O comércio discricionário e o comércio de sistemas têm o mesmo objetivo: ganhar dinheiro. Embora o consigam de maneiras ligeiramente diferentes, e ambos têm prós e contras. Os dois sistemas podem mesmo fazer muitos dos mesmos negócios, mas provavelmente será mais adequado para diferentes personalidades.

Pronto para começar a construir riqueza? Inscreva-se hoje para aprender a economizar para uma reforma antecipada, enfrentar sua dívida e aumentar seu patrimônio líquido.

O comércio discricionário é mais compatível com os comerciantes que desejam controlar todas as decisões comerciais (a entrada, a perda de parada e a saída). Os comerciantes discretos muitas vezes se sentem desconfortáveis ​​quando pensam em dar o controle completo de suas negociações para um programa de computador. Os comerciantes discricionários muitas vezes têm origens em empreendimentos artísticos, como a escrita e a jardinagem. No entanto, o comércio discricionário também atrai comerciantes com personalidades controladoras e aqueles que gostam de estar no controle na maioria dos aspectos de sua vida. O comércio discricionário também é para pessoas que apenas querem adaptar seus negócios às condições atuais do mercado.

A negociação do sistema, por outro lado, é mais compatível com os comerciantes que desejam qualidades como velocidade, precisão e precisão em sua estratégia comercial. Os comerciantes do sistema não têm dúvidas sobre deixar um programa de computador fazer suas decisões comerciais e até mesmo valorizar o sentimento de menor responsabilidade que isso permite. Os comerciantes do sistema geralmente têm personalidades lógicas e muitas vezes têm origens em áreas como a programação de computadores e a matemática.

Combinando Negociação Discrecional e Negociação de Sistemas.

É possível ser um comerciante discricionário que use a negociação do sistema, mas não é possível ser um comerciante do sistema que use negociação discricionária. Por exemplo, um comerciante discricionário pode seguir um sistema de negociação para suas entradas e assumir todos os negócios que o sistema identifica, mas depois gerenciar e sair de suas negociações usando seu critério. Um comerciante do sistema não possui essa opção porque deve seguir seu sistema de negociação exatamente.

Se um comerciante do sistema se desviar do seu sistema comercial (mesmo para um único comércio), eles se tornaram um comerciante discricionário ao invés de um comerciante do sistema.

The Discretionary Trader vs The System Trader.

Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.

O que é um comerciante discricionário incluindo benefícios O que é a negociação do sistema, incluindo benefícios Experimente cada estilo e aprenda a controlar o risco em cada estilo com os Traços do Guia dos Comerciantes bem-sucedidos.

Eventualmente, chega um momento na carreira do comerciante, onde eles precisam decidir quanto decisão eles querem se envolver em cada comércio.

Há vantagens e desvantagens para ser um comerciante discricionário e, da mesma forma, para um comerciante do sistema. Nos próximos minutos, vamos definir como cada tipo de comerciante toma decisões e explorar alguns dos benefícios e obstáculos para ambos.

O comerciante discricionário.

Primeiro, um comerciante discricionário usa um método de entrada ou saída que depende de critérios subjetivos. Por exemplo, um comerciante que está baseando decisões comerciais fora dos fundamentos será um comerciante discricionário. Um comerciante técnico provavelmente também será discricionário.

Deixe-nos assumir que deseja trocar usando o Commodity Channel Index ou o CCI em uma estratégia de comprar a imersão. Embora você tenha plano de negociação de quando você planeja entrar e sair dos negócios, sua interpretação da tendência, ou mesmo ao ler o oscilador da CCI, deixa a porta aberta para alguma subjetividade. E se a sua visão sobre a tendência no EUR / GBP for diferente da minha? Embora possamos estar olhando para as mesmas regras de entrada / saída, a direção da tendência pode estar aberta a interpretação.

Aprenda Forex: comprando o Dip com CCI.

Criado por Jeremy Wagner.

O benefício de ser um comerciante discricionário é que você pode sentir o humor do mercado em tempo real. Embora o preço possa estar se movendo em uma direção, você pode ver os sintomas de uma reversão (por meio de divergência ou padrão de candelabro). Portanto, o comerciante discricionário tem a capacidade de reagir mais rapidamente às mudanças na condição de mercado.

Muito do bem pode se tornar uma desvantagem. Por exemplo, detectar as voltas do mercado pode ser vantajoso se o mercado realmente virar. Muitas vezes, os comerciantes verão padrões no mercado que realmente não existem. Os comerciantes estão simplesmente projetando seu viés no gráfico e racionalizando seu viés emocional inicial. Como resultado, se não for controlado, o apego emocional de um comércio discricionário pode levar a perdas significativas à medida que o comerciante & lsquo; defende & rsquo; seu viés inicial.

Experimente algumas negociações discricionárias usando o DailyFX como um recurso em uma conta gratuita.

O System Trader.

O comércio do sistema também pode ser referido como caixa mecânica, caixa preta ou algo comercial. O comerciante do sistema usa um conjunto fixo de regras para determinar quando e onde entrar e sair do comércio. As regras e a interpretação das regras são em preto e branco para que um computador possa fazer os negócios.

Com a FX sendo um mercado negociado 24 horas, o sistema de negociação tornou-se bastante popular. O computador não necessita de uma soneca ou de dormir à noite, o que o torna um excelente candidato para seguir as regras e procurar oportunidades comerciais que se enquadrem nessas regras.

Um grande benefício do sistema de negociação é que você pode começar com pouca ou nenhuma experiência comercial. Assim, a negociação de sistemas oferece acesso fácil ao mercado FX com uma baixa barreira de entrada para começar.

Um desafio que a experiência típica dos sistemas trader & rsquo; s é que eles podem esperar muito do mercado. Muitas vezes, o que leva os comerciantes do sistema a se entusiasmar com a estratégia é a performance passada. O que ocorreu no passado não significa que continuará a acontecer novamente no futuro à medida que as condições do mercado mudam. Drawdowns em desempenho ao vivo tendem a ser maiores do que os levantamentos durante os resultados testados no back. Portanto, os retornos futuros em tempo de vida tendem a subavaliar com base nos resultados testados nas versões anteriores.

No entanto, esses tipos de obstáculos podem ser superados pela implementação de pequenas quantidades de alavancagem. Don 't tome a minha palavra para isso. Nós pesquisamos este tópico e outros três para desenvolver Traços de Comerciantes de sucesso. Uma dessas características é utilizar uma alavancagem efetiva de menos de dez vezes.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX.

Siga-me no Twitter no @JWagnerFXTrader.

Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Jeremy & rsquo; clique AQUI e selecione SUBSCRIBE e, em seguida, insira suas informações de e-mail.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Tradutores do sistema: trocamos seu sistema por você.

Livre-se da execução diária do seu sistema comercial.

Junte-se a centenas de comerciantes que confiam em nós com a gestão de seu sistema. Pense no tempo e na energia que você poderia liberar usando a execução do sistema de negociação da sabedoria.

Serviços de Execução do Sistema de Negociação.

Se você é um gestor de fundos ou um comerciante privado ou profissional da CTA, podemos ajudá-lo na execução do seu sistema de negociação. Nossos profissionais de negócios podem sincronizar nossa configuração com os seus e executar o seu sistema para você 100% do tempo, ou podemos fornecer back-up fora do site e desistir de serviços de execução enquanto viaja ou em situações de emergência.

Nosso processo, usado por centenas de comerciantes do sistema, garante que trocamos seu sistema com eficiência e precisão.

Sistemas de negociação de terceiros.

Uma ótima maneira de começar a negociar sistemas ou diversificar suas estratégias de negociação.

Nós nos juntamos com os desenvolvedores de sistemas para oferecer aos nossos clientes um conjunto de sistemas de negociação cobrindo várias estratégias, desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo.

Nós nunca cobramos nenhuma taxa de gerenciamento, incentivo ou manutenção da conta. As únicas cobranças para o nosso serviço de execução do sistema são para os negócios reais.

Diversifique com os nossos mercados globais.

Nossa oferta de mercados globais é uma das melhores da indústria. Obtenha acesso a mais mercados, aumente suas oportunidades de diversificação e negociação com nossos mais de 300 mercados em mais de 30 bolsas mundiais.

Desenvolvimento e Consulta do Sistema.

Nós apoiamos a maioria das plataformas comerciais, além de software personalizado ou sistemas de terceiros. No entanto, se você estiver interessado em desenvolver seu próprio sistema ou ter um que você gostaria de testar, visite nossa página Trading Blox para saber mais e dar um primeiro passo para se tornar um comerciante do sistema. Como único corretor de suporte para o software Trading Blox, podemos oferecer assistência aos clientes desde o desenvolvimento e teste até a implementação e execução.

& ldquo; Shane Wisdom tem sido inestimável em me ajudar a projetar e executar minhas estratégias de negociação de futuros. Eu não teria sido capaz de implementar meus sistemas sem sua assistência pessoal com o design do sistema, seleção de portfólio, execução e # 8211; Greg L.

Se você quer uma estratégia executada perfeitamente, troque com Shane na Wisdom Trading. & # 8211; Keith F.

Descargo de responsabilidade.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.

Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Ten Things System Traders Don & # 8217; t Tell You.

18 de setembro de 2017 por JB Marwood.

Compartilhe esta publicação:

Os benefícios de ter um sistema comercial lucrativo são claros. Geração de riqueza, liberdade, estresse reduzido. Mas também há problemas, que a maioria dos desenvolvedores do sistema varrem sob o tapete.

Nesta publicação, analisaremos algumas das desvantagens associadas aos sistemas de negociação.

1. Os sistemas de negociação podem ter amplos efeitos.

Infelizmente, não é incomum ver um bom sistema de comércio experimentar uma longa redução. Essa retirada pode durar vários meses de cada vez. Na verdade, alguns sistemas conhecidos de tendências seguiram uma redução de 60 meses.

Os comerciantes do sistema podem evitar longos cortes ao combinar as estratégias em conjunto e incluir sistemas de curto prazo que comercializam com mais freqüência.

Quanto mais freqüentemente você pode trocar sua vantagem, mais rápido você pode jogar a sua expectativa e quanto mais rápido você puder recuperar de qualquer redução.

O Índice SG CTA é reconhecido como uma referência fundamental para o desempenho de futuros gerenciados. A maioria dos fundos mal entre 2018-2018 e algumas tendências seguindo os fundos foram em uma redução de 60 meses.

2. Um sistema comercial pode deixar de funcionar a qualquer momento.

Uma vez que a dinâmica dos mercados financeiros está sempre mudando, não há como saber com certeza se um sistema continuará funcionando amanhã como aconteceu no passado.

Um evento louco ou mesmo uma alteração sutil nas condições do mercado podem tornar obsoleto o sistema de negociação a qualquer momento.

A única solução é trabalhar com probabilidades. Você não pode estar 100% seguro de que seu sistema comercial funcionará amanhã, mas você pode ter um grau de confiança.

3. Trading Systems Don & # 8217; t se livrar das emoções.

Um mito popular sobre o comércio de sistemas é que cura o lado emocional da negociação, tornando a negociação mais profissional e sem erros.

Infelizmente, isso é apenas parcialmente verdadeiro. Os comerciantes ainda observam seus P & amp; L ao negociar e, portanto, eles ainda experimentam as emoções de perder e vencer.

Você também pode transferir suas emoções para um sistema comercial na fase de desenvolvimento. Por exemplo, em vez de ouvir os dados, você programa as regras que se encaixam nas suas idéias pré-concebidas sobre o mercado (viés de confirmação).

Dito isto, o comércio de sistemas é muito menos estressante do que uma abordagem puramente discricionária.

4. Você não pode confiar apenas em um Backtest.

Não há melhor maneira de encontrar uma estratégia de negociação do que através de backtesting. Mas você pode colocar horas de trabalho testando um sistema comercial sem saber se ele se traduzirá em lucros reais.

Isso ocorre porque há muitas armadilhas e dificuldades que impedem a validação de backtests. O encaixe da curva e o viés avançado podem facilmente penetrar e modelar os custos de transação e o impacto no mercado são notoriamente difíceis.

É por isso que eu recomendo o loop de feedback dos comerciantes do sistema onde você constrói uma amostra de transações ao vivo antes de correr muito risco.

Os comerciantes do sistema conhecem o poder do backtesting, mas também sabem que nunca podem estar confiantes demais no seu sistema até que tenham visto que eles trazem lucros reais.

5. Os sistemas comerciais podem aumentar o risco.

Outra vantagem freqüentemente divulgada do comércio sistemático é que ele pode reduzir o risco. Isso também é verdade, mas depende do sistema.

Os bons sistemas de negociação geralmente são relativamente simples, pois isso os torna mais fáceis de validar, mais fáceis de programar e mais difíceis de quebrar. No entanto, a simplicidade pode levar ao aumento do risco do modelo.

É aí que um sistema de negociação é incapaz de modelar perfeitamente as complexidades dos mercados financeiros. É, portanto, suscetível a surpresas negativas que não se encaixam no modelo.

Você também pode introduzir riscos se você implementar a automação comercial mal. Ou se você dá ao seu sistema muita liberdade.

Uma solução que os comerciantes do sistema usam é desligar seus sistemas quando surgem riscos ou incertezas. Por exemplo, quando você conhece um grande evento como o Brexit está prestes a acontecer.

No entanto, eventos de cisnes negros podem prejudicar os sistemas de negociação alavancados. Foi o que aconteceu com Long Term Capital Management.

6. Os sistemas comerciais assumem muito esforço.

Chegar ao ponto de ser capaz de criar sistemas de negociação lucrativos leva muito tempo e muito esforço.

Geralmente, um comerciante deve aprender sobre muitas coisas, tais como codificação, estatísticas, a dinâmica dos mercados financeiros, as armadilhas do backtest etc.

Este processo pode levar muitos anos de trabalho árduo e perseverança.

Felizmente, aprender essas habilidades vale bem o esforço e também pode aprimorar suas perspectivas de carreira.

Uma vez que você é capaz de trocar com um sistema, o tempo se torna seu amigo e não seu inimigo. Você pode sentar-se enquanto seus amigos (discricionários) do comerciante esforçam seus olhos na frente do ecrã o dia todo.

7. Os sistemas comerciais podem causar excesso de confiança.

Outro problema é colocar muita confiança em um sistema comercial muito cedo. Isso pode se safar de forma espetacular se sua confiança for baseada em um backtest defeituoso.

Além disso, apenas porque você encontrou um sistema de negociação rentável não significa que você pode ignorar o controle de posição.

Mesmo se você tiver um bom sistema, você ainda encontrará longas perdas. Essas marcas perdedoras enviarão sua conta para queda livre se você apostar muito tamanho.

8. Você não pode ser capaz de seguir seu sistema.

Muitas vezes, um comerciante criará um sistema de negociação e, em seguida, se desviará dele quando se trata de negociação real. Isso está relacionado ao fato de que os sistemas não curar todas as emoções da negociação.

Um levantamento de seis meses onde você perde 30% parece muito mais fáceis de lidar quando vistos na perspectiva de um backtest de dez anos. Mas a realidade pode ser muito dolorosa e muitos comerciantes saltarão do sistema quando as coisas ficarem difíceis. Este pode ser o pior momento para deixar de negociar.

Para resolver este problema, você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo e apenas desenvolver sistemas de negociação que você conhece que você pode seguir.

9. A maioria dos sistemas de negociação falha.

Outra verdade que os desenvolvedores de sistemas raramente falam é que a maioria dos sistemas de negociação falha.

Alguns morrem uma morte lenta devido ao menor desempenho, enquanto outros explodem de forma espetacular.

A realidade é que os mercados financeiros são extremamente eficientes e a concorrência de jogadores e instituições bem apoiadas é enorme.

Você precisa ficar no topo do seu jogo para ter sucesso. Não é surpreendente que todos os sistemas de negociação falhem eventualmente.

10. Você nunca encontrará o sistema de negociação perfeito.

Se você for buscar um sistema comercial perfeito, é provável que você enfrente dois grandes problemas:

1. Você nunca ficará satisfeito com o que você tem e você gastará todas as estratégias de backtesting do seu tempo e troca de tempo zero. Isto é o que eu chamo de "espiral backtesting" # 8216 ;.

2. Você só aceitará sistemas de alto desempenho extremamente susceptíveis de sofrer de ajuste de curva ou algum outro viés.

Encontrar sistemas com bordas robustas e depois usar técnicas para melhorar o desempenho geral é mais importante do que encontrar o sistema ilusório perfeito.

Veja Mais Posts Like This One.

Compartilhe esta publicação:

2 opiniões.

20 de setembro de 2017.

Excelente publicação JB & # 8211; Obrigado por compartilhar! Estes são bons lembretes de que os sistemas de negociação não são o fim de todo o sucesso do mercado (embora com certeza possam ajudar)! Obrigado novamente.

22 de setembro de 2017.

Deixe uma resposta Cancelar resposta.

Recursos educacionais recomendados:

Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.

Pesquisa.

JB Marwood.

Tradutor independente, analista e escritor.

JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

Lembre-se de que o comércio financeiro é arriscado e você pode sofrer uma perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Veja o aviso completo.