Estratégias comerciais tlt

Estratégias de negociação de ETF de obrigações do Tesouro de 20 anos (TLT)

O Fideicomisso do Tesouro do Tesouro (TLT) de 20 anos da iShares oferece aos investidores de capital, temporizadores e comerciantes uma alternativa altamente líquida para a exposição direta ao mercado de títulos. É construído a partir de um índice composto por títulos do Tesouro dos EUA com um vencimento médio ponderado de 26,92 anos a partir de 16 de julho de 2018. Esse segmento de tempo vincula a performance com o vínculo longo clássico ou o vínculo do Tesouro dos EUA a 30 anos, mas o fundo também serve como um proxy de negociação para vencimentos de curto prazo.

Com 41 milhões de ações em circulação e uma taxa relativamente baixa em apenas 0,15%, este fundo negociado em bolsa (ETF) oferece acesso fácil à exposição de títulos do Tesouro. Negocia 10,2 milhões de ações diariamente em média, com o nível mais do que duplicado desde o final do mercado urso em 2009. O instrumento atraiu forte interesse nos últimos anos devido à flexibilização qualitativa e outras políticas do banco central que mantiveram rendimentos historicamente baixos níveis por períodos prolongados através da compra direta de títulos do governo.

2002 -2018 Desempenho.

O fundo foi dividido em uma faixa de comércio relativamente estreita entre a introdução em 2002 e a queda no mercado de ações em outubro de 2008. A intervenção do Federal Reserve (Fed) desencadeou uma enorme pica do Tesouro em janeiro de 2009, que foi rapidamente revogada depois que os mercados de ações atingiram o fundo primeiro trimestre desse ano. Ele testou o suporte em 88 três vezes entre 2008 e 2018, finalmente decolando em agosto de 2018 em uma tendência de alta histórica.

As atividades do Fed durante o mercado ostentoso e a atenuação qualitativa (QE) subseqüente popularizaram o acrônimo "ZIRP", que denota política de taxa de juros zero e os níveis em que um banco central não pode mais reduzir as taxas de juros nominais. Os programas de QE com redução de taxa geraram uma enorme tendência de alta do Tesouro que atingiu o máximo histórico em relação a 139 em janeiro de 2018, menos de três meses após o Fed ter terminado a compra de títulos, terminando não oficialmente o QE3 ou a terceira rodada de flexibilização qualitativa.

Negociando o ETF do Tesouro.

Os investidores de longo prazo compram ou vendem o fundo como um proxy para a exposição do Tesouro dos EUA, mas também é um instrumento de negociação altamente popular usado em todos os tipos de especulação, desde o dia de negociação até a divulgação de peças. A segurança tende a divergir do dia a dia porque reage aos catalisadores econômicos e políticos em todo o mundo, por três razões:

É extremamente popular entre os governos estrangeiros devido à estabilidade da economia dos EUA. A China e o Japão ocupam as maiores posições, em US $ 1270 bilhões e US $ 1215 bilhões, respectivamente, em maio de 2018. É um proxy da força relativa e da fraqueza da economia dos EUA, reagindo a dados econômicos da Europa e asiáticos e movimentos de moeda subjacentes. É um proxy para flexibilização qualitativa que se estendeu além das costas americanas, para a Europa, Japão e China.

Os movimentos durante a noite tendem a reduzir os intervalos de negociação durante as sessões dos EUA, reduzindo as oportunidades para as posições comerciais diárias tomadas no sino de abertura. Os eventos de notícias agendadas, incluindo as decisões da taxa de juros do Federal Reserve, os dados mensais da folha de pagamento não agrícola e os índices de inflação do Índice de Preços ao Produtor (IPC) e do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), rotineiramente superam essa compressão, alertando os comerciantes para concentrar seu capital especulativo intradiário em choque de notícias para evitar cenários de custos de oportunidade ruins.

ETF Swing Trading.

As estratégias de negociação Swing oferecem um ajuste perfeito com a segurança, utilizando análises técnicas clássicas, que funcionam excepcionalmente bem em intervalos diários e semanais. Uma instalação versátil coloca médias móveis exponenciais de 50 e 200 dias no gráfico diário, que então se tornam pivôs para sinais de compra e venda. (Para mais, veja Estratégias e Aplicações por trás do EMA de 50 dias). Uma grade de Fibonacci desenhada entre altos e baixos significativos aumenta a confiabilidade, com o técnico procurando o alinhamento entre os harmônicos de Fibonacci e as médias móveis.

Em seguida, coloque On Balance Volume (OBV) no painel de preços para acompanhar o fluxo de acumulação e distribuição. (Para mais, veja: Descobrir Sentimento de Mercado com Volume no Saldo (OBV).) Isto é especialmente útil ao usar o fundo para proteger a exposição em ações de crescimento que tendem a negociar contra jogos de segurança, como títulos do Tesouro e utilitários. De um modo geral, a acumulação de TLT aponta para um vôo para a segurança que favorece o rendimento em relação ao crescimento, enquanto a distribuição aponta para o crescente apetite de risco e níveis mais elevados de interesse especulativo. As divergências entre o preço do fundo e o volume também podem identificar grandes pontos decisivos no sentimento econômico.

Exemplo de comércio TLT.

O fundo cai em janeiro de 2018 e vende mais de 15 pontos. Ele salta em março, permitindo que o técnico estenda uma grade Fibonacci ao longo do declínio de quatro semanas. (Para mais, veja: Colocar Grades Fibonacci é a chave para a sua Estratégia de Negociação.) A onda de recuperação atinge o retracement de 61,8% cerca de duas semanas depois, uma zona de reversão comum, e se instala em um padrão de triângulo simétrico com suporte no retracement de 38,6%. Esta compressão diz a potenciais vendedores curtos para assistir a uma quebra comercializável. O suporte Triangle também se alinha com o EMA de 50 dias, configurando um sinal de venda de probabilidades altas quando o preço desce até 130. Ele dispara no final de abril, antes de um declínio de 10%.

Aqui é como um comerciante está jogando uma relação curiosa entre ações e títulos.

Um comerciante tomou nota de uma tendência contínua entre títulos e ações e planeja jogar para mais vantagem em um fundo negociado em troca de títulos de títulos do Tesouro.

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O iShares 20+ Year Treasury Bond TLT ETF vem se reunindo em conjunto com o ETF SPY ET de S & P 500, apontou Todd Gordon, fundador da TradingAnalysis. Bonds e ações normalmente se movem inversamente, então a relação congruente é particularmente interessante para ele.

"Há uma força interessante aí, e pode nos contar uma das duas contos", disse ele na quinta-feira na "Nação comercial" da CNBC, examinando um gráfico do TLT, que ganhou quase 7% este ano, e o SPY , que reagiu quase 11 por cento ao mesmo tempo.

"Ou o mercado de títulos está nos dizendo que o Fed estará em espera por um longo período de tempo e continuará a ser acomodatício e apoiador desta reunião do mercado de ações - então você pode ver ações e títulos se movendo juntos. Ou, são Posicionamento de comerciantes para uma venda em estoque e aumento da volatilidade? " ele disse.

"Isso está me dizendo que os títulos estão se movendo mais alto por causa da aversão ao risco ou o Fed está realmente atrás desse mercado e não vai tirar o pé do pedal", disse ele.

Gordon planeja apostar ainda mais no TLT, pois ele vê um "top-top pendente" em um gráfico da ETF. Negociando US $ 127 na sexta-feira, o fundo pode retomar mais acima de US $ 128, o que daria lugar ao aumento na região de US $ 130.

Para capitalizar o que ele vê de uma base técnica, Gordon planeja executar um comércio de opções. Ele está comprando uma chamada mensal de outubro de 128, emparelhando isso com a venda de uma convocação mensal de 132 de outubro por um custo total de US $ 1,14 por ação, ou US $ 114 por spread de opções.

O comércio diminui mesmo em US $ 129,14, que é o preço de exercício do call call mais o custo por ação do comércio. Se o TLT fechar em ou acima de US $ 132, ele aproveitará seu lucro máximo de US $ 286 por contrato de opções. Enquanto isso, se o TLT fechar abaixo de US $ 128 por ação na data de validade do contrato, ele perderá seu investimento inicial inteiro de $ 114.

"Estamos comprando algum tempo neste comércio", disse Gordon, à medida que os contratos de opções mensais de outubro expiram cerca de um mês e meio de distância, no dia 20 de outubro.

"Se isso for cortado pela metade, até cerca de US $ 57 por opções se espalham, cortar o comércio, conter o risco, não está funcionando. Mova-se. Caso contrário, vamos procurar essa lacuna perto de 130 neste Ritmo do TLT interessante que estamos vendo ", disse Gordon.

Valores relacionados.

Nação comercial.

O Bitcoin teve uma semana difícil, e um estrategista vê $ 10.000 como o próximo nível de chave para assistir.

Durante décadas, os preços dos títulos dos EUA geralmente foram maiores. Mas, o longo crescimento poderia estar indo para um busto.

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Mais de Trading Nation.

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Chad Morganlander, do Washington Crossing Advisors, está observando o dólar esta semana e espera que ele comece a se fortalecer no segundo semestre do ano.

Trader Bios.

Stacey Gilbert é o chefe da estratégia derivada em Susquehanna.

Diretor Gerente, ACG Analytics.

Diretor Gerente, Chefe de Análise Técnica, Evercore ISI.

O Trading Nation é um programa de notícias financeiras multimídia que mostra aos investidores e comerciantes como usar a notícia do dia em sua vantagem. É aí que especialistas de todo o mundo financeiro - incluindo estrategistas macro, analistas técnicos, comerciantes e comerciantes que se especializam em opções, moedas e renda fixa - se juntam para encontrar as melhores maneiras de aproveitar os recentes desenvolvimentos no mercado. Nação comercial: onde as manchetes se tornam oportunidades.

Brian Sullivan.

Brian Sullivan é co-chefe do "Power Lunch" da CNBC (M-F, 1 PM-3PM ET), um dos programas de execução mais longos da rede, bem como o anfitrião do programa de investimento diário "Trading Nation". Ele também é um convidado freqüente no "Morning Joe" da MSNBC e outras propriedades NBC.

Desenvolvendo uma estratégia de negociação para TLT ETF com DLPAL S.

Neste artigo, usamos o DLPAL S para desenvolver uma estratégia de negociação para o TLT ETF. Também discutimos dois métodos alternativos de validação com base em testes fora da amostra e testes em títulos comparáveis.

DLPAL S identifica estratégias sem parâmetros em dados históricos de preços que atendem a estatísticas de desempenho definidas pelo usuário e parâmetros de risco / recompensa. Essas estratégias também são conhecidas como padrões de preços sem parâmetros. Para mais detalhes clique aqui.

Oferecemos um teste de demonstração totalmente funcional de duas semanas gratuito da DLPAL S. Os usuários de demonstração podem replicar completamente os resultados deste estudo e também desenvolver um número ilimitado de estratégias para outros mercados e testá-los em uma das plataformas para as quais o DLPAL S gerou código. É necessária uma licença completa para atualizar as estratégias de forma regular, geralmente a cada três meses. Clique aqui para solicitar uma demo.

Utilizamos dados diários TLT não ajustados de 30/07/2002 (início da ETF) até 11/10/2017. O in-sample é de 30/07/2002 a 30/12/2018. O out-of-sample é de 01/03/2018 a 11/10/2017.

Procuraremos estratégias em in-sample que tenham 2% de lucro alvo e stop-loss. A configuração da área de trabalho é mostrada abaixo:

Definimos o número mínimo de negócios por estratégia para 29 e deixamos as outras configurações nos valores padrão. O arquivo de dados TLT in-sample está selecionado. Os resultados são mostrados abaixo.

Cada linha nos resultados é uma estratégia que satisfaça os parâmetros de desempenho especificados no espaço de trabalho de pesquisa. A data do Índice e do Índice é utilizada internamente. Trade on é o ponto de entrada, neste caso o Open of next bar. P é a taxa de sucesso da estratégia, PF é o fator de lucro, o Trades é o número de trades históricos, CL é o número máximo de perdedores consecutivos, Type é LONG para estratégias longas e SHORT para estratégias curtas, Target é o objetivo de lucro, Stop é a stop-loss e C indica se% ou pontos para as saídas, neste caso é%. Última data e primeira data são a última e primeira data no arquivo de dados.

DLPAL S identificou 58 longas duas estratégias curtas na amostra. A questão agora é como eles se realizaram na saída da amostra. Inicialmente usamos o & # 8220; Test Strategies & # 8221; ferramenta de DLPAL S para testar um sistema que incluiu todas as estratégias no fora da amostra, mas para resultados mais detalhados, geramos código para Amibroker.

Nota 1: O sistema Out é baseado em TODAS as estratégias geradas pelo DLPAL S no in-sample. Selecionar estratégias que funcionam melhor na saída de amostra apresenta um viés de bisbilhotar e o sistema pode ser aleatório.

Resultado de backtest para entrada e saída de amostra)

Abaixo está uma tabela do parâmetro de desempenho chave para in-sample e out-of-sample (OOS).

Pode ser visto a partir da tabela acima que o desempenho fora da amostra é melhor do que na amostra e melhor do que comprar e segurar fora da amostra. Este é um resultado muito desejável ao desenvolver estratégias desde que não haja nenhum viés de seleção e todos os resultados estejam incluídos no sistema final.

Nota 2: A seleção das estratégias dos resultados pode ocorrer após o teste de validação inicial fora de amostra é positivo. Por exemplo, abaixo é um backtest de um sistema das cinco principais estratégias nos resultados originais na amostra em termos de número de negócios.

Pode ver-se que Sharpe e MAR aumentaram, enquanto a redução máxima diminuiu na amostra combinada. No entanto, como já foi observado, esse tipo de seleção faz sentido depois de todos os resultados originais serem validados. Em essência, minimizamos o viés de mineração de dados ao incluir em nossa estratégia final testes fora da amostra o impacto de todas as estratégias.

Nota 3: Existem muitas maneiras de desenvolver e validar estratégias. Alguns deles são considerados parte integrante da vantagem comercial. Com base nas discussões que tivemos com nossos clientes, determinamos que alguns deles usam o DLPAL S de maneiras muito engenhosas das quais nunca pensamos antes. Nós colocamos muito esforço e comprometemos muitos recursos no desenvolvimento da ferramenta básica e estamos felizes que as pessoas possam pensar em maneiras de usá-lo que nunca pensamos antes. Na verdade, esse é o propósito íntimo de uma boa ferramenta.

Validação em uma segurança comparável.

Em vez de buscar estratégias em-amostra e validação fora da amostra, usamos todo o histórico disponível para expor o programa a mais condições do mercado. Então, temos que validar os resultados. Nós escolhemos SPY porque é anti-correlacionado com TLT e isso resulta em um teste de validação conservador. Abaixo está um gráfico de correlação no original fora da amostra.

Pode ver-se que a correlação de preços de 120 dias tem oscilações completas entre positiva e negativa e a correlação de retorno de 120 dias é negativa durante todo o período OOS, exceto por uma pequena interrupção acima de zero em 2018.

Repetimos a busca e obtemos 134 longas e 6 estratégias curtas para a amostra combinada. Em seguida, geramos código e backtest um sistema que combina todas as estratégias TLT em TLT e SPY no período original fora de amostra. Os resultados são mostrados abaixo. Clique nas imagens para ampliar.

Pode-se ver que o desempenho é positivo em TLT como esperado, mas também é positivo em SPY apesar da anti-correlação. Agora podemos avançar e selecionar as melhores estratégias. Nós escolhemos incluir em um sistema as 11 principais estratégias com 60 ou mais negócios. Os resultados para o sistema como mostrado abaixo para fora da amostra:

Esta última estratégia parece funcionar melhor, mas este não é um desempenho imparcial, embora tenha sido validado em uma segurança comparável. Este foi o resultado de outra escolha de validação e seleção de estratégia, mas a decisão final do que usar é o usuário do programa. Como já observamos, existem vários esquemas alternativos que podem ser usados ​​para minimizar a probabilidade de resultados aleatórios. Embora cada um tenha vantagens e desvantagens, alguma forma de validação em dados não vistos deve ser usada, caso contrário, o resultado pode ser ajustado aleatoriamente nos dados históricos. Preferimos a validação em títulos comparáveis ​​sempre que possível, preferível em anti-correlacionados, porque isso permite expor a busca a mais condições de mercado em comparação com o método na amostra / fora da amostra.

Você pode solicitar um demo gratuito do DLPAL S aqui. Para mais artigos sobre o DLPAL S, clique aqui.

Se você tiver dúvidas ou comentários, feliz em se conectar no Twitter: @priceactionlab.

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Disclaimer: Nenhuma parte da análise neste blog constitui uma recomendação comercial. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Leia aqui o aviso completo.

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$ TLT estratégias de negociação de curto prazo.

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TLT fecha-se sob o BB inferior dois dias seguidos. Mantenha 5 dias. 73% de taxa de ganhos por muito tempo. N = 60 @ paststatt. co / nNT85pXFUk.

abaixo das duas estratégias de negociação em torno de US $ TLT e a menor banda de bollinger.

1) $ TLT fecha abaixo a banda inferior de bollinger.

Abaixo das probabilidades de negociação para os longos US $ TLT durante o próximo período de dias de negociação 1/2/3/4/5, quando nunca TLT encerra abaixo da Baixa Bollinger Baixa (20 média móvel, 2 desvios padrão) na próxima semana (cinco dias de negociação ).

assumindo que um vai longo em fechar em 11 de novembro de 2018 e sai, no próximo dia de negociação seguinte (t + 1), e t + 5 acabou no quinto fechamento comercial, o período de teste de volta é nos últimos quatro anos.

2) $ TLT fecha abaixo a banda inferior de bollinger, $ TLT fechar está abaixo de 200-SMA.

Abaixo das probabilidades de negociação para os longos US $ TLT durante o próximo período de dias de negociação 1/2/3/4/5, sempre que US $ TLT se fechar abaixo da Baixa Bollinger (20 média em movimento, 2 desvios padrão) e o fechamento de $ TLT é abaixo de 200-SMA, na próxima semana (cinco dias de negociação).

Confira a Quant-Ideas para ajudar o comerciante de curto prazo a encontrar negociações vencedoras de alta probabilidade.

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iShares 20+ Year Treasury Bond ETF - CFD # ETF-TLT Condições de Negociação.

em pips Spread - no caso de baixos spreads de liquidez do mercado estão sujeitos a alterações.

O tamanho de 1 pip é 0,01.

em pips Distância de ordem - A distância mínima de configuração das ordens de limite e parada pode variar de 1 a 7 spreads do preço de mercado, dependendo da liquidez e da volatilidade do mercado atual.

O tamanho de 1 pip é 0,01.

(Longo / Curto) Swap (Longo / Curto) - custo para rolar a posição para a nova data (para o dia seguinte). De quarta a quinta-feira, o swap triplo é acumulado (para fins de semana), de sexta-feira a segunda-feira - um tamanho normal.

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Datas de Dividendos.

data Data de anúncio - a data em que a empresa declara o valor do dividendo, a data de registro e a data de pagamento.

data Data do cálculo do ajuste - coincide com a data do ex-dividendo (o primeiro dia de negociação desde que a compra de ações foi realizada sem o direito de receber o dividendo declarado). Na medida em que se refere às condições de estoque CFD, o cálculo ou o cancelamento do ajuste de dividendos é aplicado somente se as posições tiverem sido abertas até a data do cálculo do ajuste e permaneçam abertas pelo menos até o início da negociação no dia do cálculo do ajuste.

data Data de gravação - a data em que a lista completa de acionistas da companhia que receberá o próximo pagamento de dividendos será feita. A lista inclui os acionistas que compraram ações antes da data do ex-dividendo.

ajuste Ajuste de dividendos - um valor igual ao dividendo declarado no pagamento, transferido para uma conta ou mantido na conta do cliente no dia do cálculo do ajuste. Os clientes que abriram posições longas no estoque CFD no momento da negociação de abertura no dia do cálculo do ajuste recebem ajuste de dividendos. O ajuste é debitado da conta do Cliente, se uma posição curta for aberta.

O ajuste de dividendos geralmente é dado na moeda de cotação (às vezes também em outras moedas) para 1 estoque.

Os dividendos podem ser acumulados sob a forma de ações, bem como de forma mista - em ações e em uma moeda.

Ao mesmo tempo, os dividendos em ações são convertidos para uma moeda no preço atual das ações.

Calendário de ganhos.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Horário de negociação.

ISHares 20+ Year Treasury Bond (TLT)

ISHares 20+ Year Treasury Bond (TLT stock ticker) é um fundo de investimento, cuja estratégia é seguir o Barclays U. S. 20+ Year Treasury Bond Index. Este índice mostra a dinâmica de rendimento dos títulos do Tesouro Federal dos EUA com prazo de vencimento de mais de 20 anos. O fundo investe pelo menos 90% de seus ativos nos títulos, incluídos no índice e pelo menos 95% de seus ativos em títulos do governo federal (no mínimo 12 anos antes do vencimento). As ações deste fundo foram negociadas na NYSE (plataforma de negociação Arca) desde 2002. O rendimento nominal de títulos está vinculado à taxa de desconto do Fed. Os títulos do Tesouro dos EUA têm a classificação mais alta entre os instrumentos do mercado obrigacionista e estão em grande demanda no caso de aumentos na taxa de desconto do Fed e no aperto da política monetária.

As ações do Trade ETF - aproveitam a negociação de CFDs em ETF com mercados da IFC.

A negociação de ações da ETF (Exchange Traded Funds) permite diversificar os investimentos de acordo com sua estratégia.

Ampla gama de instrumentos de 19 grupos de produtos mais populares, incluindo petróleo, gás, trigo, algodão e outros instrumentos.

Crie qualquer número de seus próprios instrumentos de ações da ETF para realizar sua estratégia de negociação usando o método GeWorko.

Plataforma desenvolvida NetTradeX plataforma MetaTrader 4 plataforma de negociação.

Licença, Autorização e Regulamento:

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