Estratégias de negociação para amibroker

Você deve comprar um dia de puxões em meio a novos segmentos consecutivos?

Na semana passada, os sujeitos da Quantifiable Edges apresentaram uma interessante vantagem comercial que compra um dia de retrocessos no S & amp; P 500 durante as tendências fortes.

As regras exatas são descritas da seguinte forma: Leia mais & raquo;

As 10 melhores estratégias de negociação de 2017.

Em janeiro de 2017, Donald Trump acabou de se tornar presidente e a maioria dos especialistas estava prevendo um ano de volatilidade do mercado de ações e aumentos nas taxas de juros.

Como aconteceu (apesar de ataques terroristas, desastres naturais e tweets provocativos) 2017 terminou como um dos anos menos voláteis da história. Leia mais & raquo;

Novo Sistema de Negociação Nuggets Of Gold.

27 de dezembro de 2017 por JB Marwood.

Este mês, outra nova estratégia de negociação chamada Nuggets Of Gold foi incluída no nosso programa de pesquisa Marwood Research.

Esta é uma estratégia diária, longa / curta, composta por regras simples que são projetadas para encontrar negócios de swing de curto prazo. Leia mais & raquo;

Estoque de baixa volatilidade para tempos de baixa volatilidade.

21 de dezembro de 2017 por JB Marwood.

Há evidências substanciais de que os estoques de alta volatilidade ganham rendimentos anormalmente baixos, enquanto os estoques de baixa volatilidade são de menor risco e, portanto, uma melhor escolha para os investidores.

Neste artigo, vejo os fatos e mostro uma série de estratégias. O melhor é comprar estoques de baixa volatilidade em ambientes de baixa volatilidade. Leia mais & raquo;

Esta estratégia de negociação de ações realmente faz 400% por ano?

13 de dezembro de 2017 por JB Marwood.

Recentemente, tropecei com um artigo interessante sobre o meio do site, que mostrou alguns resultados de backtest incríveis para um sistema de comércio de ações parabólico.

A estratégia tenta encontrar negociações de ações explosivas e rentáveis ​​e mostrou produzir um retorno líquido de 397,55% entre 1 de janeiro e 12 de novembro de 2017.

Edge de negociação de hoje: Short CME & # 038; CBOE In Run To To Bitcoin Futures Launch.

No momento da redação, os preços da bitcoin atingiam US $ 15.000, tendo atingido uma alta de US $ 17.000 por dia. A criptografia é aparentemente imparável neste momento e poderia muito bem ser a maior bolha da nossa vida.

O último aumento de preços é selvagem e vem quando CME e CBOE se preparam para lançar futuros de bitcoin na próxima semana. Este desenvolvimento é susceptível de trazer uma nova dimensão para o mercado de bitcoin e ninguém sabe como irá sair. Leia mais & raquo;

A borda de negociação de hoje & # 8211; Estoque GBTC curto e Bitcoin longo para lucrar com o prémio GBTC.

A vantagem da negociação de hoje é o estoque curto da GBTC (símbolo do banco de dados para o GBTC Investment Trust) e ir bitcoin longo, a fim de lucrar com o spread substancial entre os dois produtos.

Este spread é previsto para fechar uma vez que os futuros da Bitcoin vão ao vivo nas bolsas de futuros CBOE e CME em alguns dias. Leia mais & raquo;

Como Market Wizard Blair Hull Times The Market.

Há 30 anos, considerou-se irresponsável usar uma estratégia de timing de mercado para tentar superar o S & amp; P 500. Nos últimos anos, como os investidores começaram a ganhar maiores níveis de acesso a dados históricos e as ferramentas para desenvolver modelos comerciais efetivos, ele agora pode ser considerado irresponsável para não usar uma estratégia de timing de mercado.

Pelo menos, é o que o famoso investidor e jogador Blair Hull acredita, e seu recente estudo sobre a construção de uma estratégia de timing de mercado que prevê retornos futuros, prova exatamente isso. Leia mais & raquo;

Relatório de desempenho de novembro e # 8211; Solid Returns Year To Date.

30 de novembro de 2017 por JB Marwood.

Temos uma série de estratégias de negociação disponíveis na Marwood Research e acompanhamos seu desempenho ao longo do ano.

A seguir, você encontrará o desempenho do ano até à data de uma seleção de nossas estratégias de negociação. Por favor, note que estas são todas as estratégias de fim de dia e de baixa manutenção. Eles exigem muito pouco trabalho e investimento de tempo e podem ser usados ​​como parte de um portfólio diversificado. Leia mais & raquo;

Usando estratégias de tendência simples para lucrar com o Bitcoin.

28 de novembro de 2017 por JB Marwood.

Um leitor perguntou o que meus pensamentos estavam em bitcoin e que tipo de estratégias eu recomendaria para negociar esse tipo de mercado.

Eu não quero ficar arrastado para uma peça de opinião, mas vou dizer que parece haver um número incrível de amadores envolvidos no bitcoin, que pode acabar mal. Leia mais & raquo;

Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.

Pesquisa.

JB Marwood.

Tradutor independente, analista e escritor.

JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

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Backtest suas estratégias de negociação de par e # 8211; Código Amibroker AFL.

O Par Trading é uma estratégia neutra que envolve dois estoques / índices com posições opostas em qualquer ponto de tempo para lucrar com qualquer tipo de situação de mercado. O par de negociação foi pioneiro por Gerry Bamberger e mais tarde liderado pelo grupo quantitativo de Nunzio Tartaglia em Morgan Stanley na década de 1980.

Algortihmic Pair Trading.

Hoje, o comércio de pares é muitas vezes conduzido usando estratégias de negociação algorítmicas (baseadas em regras) em um Sistema de Gerenciamento de Execução. Essas estratégias geralmente são construídas em torno de modelos matemáticos que definem a propagação com base em mineração e análise histórica de dados. O algoritmo monitora os desvios no preço, comprando e vendendo automaticamente para capitalizar as ineficiências do mercado. A vantagem em termos de tempo de reação permite aos comerciantes tirar proveito de spreads mais apertados.

Desafio na estratégia de negociação Backtesting PAIR.

Um dos principais desafios no backtesting de um par de negociação é a maioria dos softwares técnicos comercialmente disponíveis, não suporta compatibilidade de negociação de par e, portanto, implementar negócios com pares baseados em modelos é realmente um desafio para os comerciantes de varejo.

Par Trading em Amibroker.

Por padrão, o Amibroker não suporta par de negociação. No entanto, existem certas maneiras de backtest um par de negociação com poucas desvantagens. explicará mais detalhes sobre como testar as estratégias de negociação do par Mibroker e as desvantagens envolvidas nela. Neste exemplo, eu escolhi o Nifty e o Bank nifty como par de negociação, onde 2 lotes de nifty e 2 lotes de banco nifty estão envolvidos e Rs400 como corretagem inclusive de impostos para uma transação de compra e venda de 2lots de par Nifty e Banknifty.

Etapas envolvidas na Backtesting de um Par de Negociação.

2) Descompacte e coloque sob a pasta do sistema Amibroker \ formulas \ system. Edite o código para definir os símbolos do par de negociação no código. no meu caso ($ NIFTY-NSE, $ BANKNIFTY-NSE) e também definir o tamanho do comércio sob a função setpositionsize function. Você deve editar o código com seus próprios símbolos de troca de pares em seu banco de dados do Amibroker (sem editar os símbolos no código AFL, você não pode fazer backtesting.

SetPositionSize (100, spsShares); // configura o número do tamanho do compartilhamento para Symbol1.

SetPositionSize (50, spsShares); // define o número do tamanho do compartilhamento para Symbol2.

3) Certifique-se de ter dados de preenchimento suficientes para o Nifty e Banknifty para o período em que você está planejando backtest. Em nosso caso, testámos o par de negociação no EOD timeframe sine 2008. Também assegure-se de que os dados estejam 100% livres de carrapatos / picos errados.

4) Agora abra Amibroker e Goto New Analysis se você estiver usando Amibroker versão 5.4 e acima. Você precisa usar Auto Analysis (AA) no caso se você estiver usando a versão mais baixa.

5) Agora adicione Nifty e Bank Nifty em uma lista de exibição (no meu caso é a lista 1)

6) Defina as configurações de backtest e as configurações de informações de símbolos, conforme mostrado abaixo.

Agora goto Nova Análise e Definir Aplicar como Filtro e no filtro selecione a lista 1 da seção da lista de observação. E também selecione Portfolio Backtesting da opção backtesting triangle invertido.

i) Capital inicial & # 8211; Rs4,00,000.

iii) Periodicidade & # 8211; Diariamente (você pode escolher seu próprio período de tempo)

iv) Min Share & # 8211; 50.

v) Ative o modo Futuras.

vi) Por Comissões Comerciais como Rs100 / Leg. ou seja, Rs400 para uma transação de compra e venda para dois lotes Nifty e Banknifty.

vii) Margem de conta como 10%

Configurações de Informações de Símbolos.

Agora, Abra o Gráfico Nifty no menu de símbolos selecione Informações. E na informação do símbolo, vá para a especificação do contrato e insira Tamanho do Lote Redondo = 50, Depósito da Margem = -10 (o sinal negativo representa os termos percentuais).

Agora Open BankNifty Chart no menu de símbolos, selecione Informações. E na informação do símbolo, vá para a especificação do contrato e insira Tamanho do Lote Redondo = 20, Depósito de Margem = -10 (o sinal negativo representa os termos percentuais).

7) Agora goto Nova janela de análise e pressione o botão de digitalização, isso pressionará as Gráficas de Ratio (Banknifty / Nifty) para o símbolo composto.

Emparelhe o que você pode encontrar nos símbolos depois de executar a varredura e que deve ser feito antes do backtesting.

Gráficos de proporções do Banknifty-Nifty.

8) Regras comerciais de longo / curto par: o sistema escolherá Nifty long e Bank nifty short se houver um cruzamento EMA positivo e Nifty short e Bank nifty short simultaneamente se houver um cruzamento negativo EMA. A condição AFL é mostrada abaixo.

9) Agora pressione o botão Backtest para obter relatórios completos de backtest.

Resultados negativos do Nifty-Banknifty Pair Trading desde 2008 no prazo do EOD.

1) Aqui, o desempenho de backtested é mostrado para negociações básicas e confidenciais como o One Pair Trade é considerado como dois negócios (One Long / Short of Bank nifty and nifty). Portanto, o desempenho do sistema é representado como nível de instrumento individual não no nível de comércio de pares.

Curva de patrimônio de portfólio para os negócios de parceria Nifty / Banknifty.

1) Capaz de capturar o risco do sistema envolvido na negociação par.

2) Capaz de capturar a Curva de Equidade do Sistema de Negociação e Testar a rentabilidade do sistema.

Leituras e observações relacionadas.

Tabela de lucro / perda absoluta mensal e anual # 8211; Código Amibroker AFL, enquanto o back-testing por padrão Amibroker fornece Tabela de lucro em termos de porcentagem compostos. No entanto, a tabela de lucro pode ser personalizada de acordo com os requisitos. Em vez de fazer um [& hellip;] Automated Trading System Workshop & # 8211; Bangalore e Delhi Saiba os componentes importantes para a construção de um sistema de negociação algorítmica a partir do zero. Esta história foi construída para novatos usando a linguagem de programação mais fácil chamada AFL - Amibroker [& hellip;] Como integrar gráficos e idéias do Tradingview com o Amibroker No último tutorial, vimos um truque simples para acessar o criador fundamental dentro do banco de dados Amibroker EOD. Agora, como acessar os gráficos, índices e negociações intraday de negociação [& hellip;] Como integrar o Criador Fundamental com o Amibroker? Aqui é um truque simples para obter informações do Fundamental Screener (Screener. in) no Amibroker usando o recurso de Pesquisa na Web. A janela da Pesquisa na Web no Amibroker permite que você veja as notícias on-line, [& hellip;] Usando o Amibroker para criar um Sistema de Negociação Automatizado Eficaz, o Sistema de Negociação Automatizado ou o Sistema de Negociação Algorítmico não é uma nova terminologia para os Comerciantes de varejo da Índia. A popularidade de 'algos' é o armazenamento em cache entre todos, de engenheiros, médicos, reais [& hellip;] Compreendendo modelos Amibroker e ID de gráfico para uso efetivo. Se você está freqüentemente usando os modelos do Amibroker, provavelmente você notaria que mudar os parâmetros em um gráfico refletiria o mesmo em outros gráficos que usam os mesmos modelos. [& hellip;]

Sobre Rajandran.

Rajandran é comerciante de tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análises Sentimental de Negociação. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais.

Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e entende necessidades individuais de comerciantes e investidores usando uma ampla gama de metodologias.

Esse teste mostra um retorno anual de 11,61%

É apenas uma amostra de estratégia de protótipo para explicar equações simples com base em modelos e sim a estratégia mostra um retorno anual composto de 11,61%

Como explicar os motivos.

Você precisa ter uma idéia suficiente sobre a troca de pares. Se você não passou por Par Trading, então é uma técnica para encontrar o desvio entre dois pares altamente correlacionados no mesmo setor (para ex TCS e INFY) e jogar uma reversão média simples com o spread. eu, longo e um estoque e curto em outro estoque do mesmo setor.

Eu uso sinfonia, então preciso de uma boa entrada AFL amibroker com saída.

G Guru mohan reddy diz.

Eu quero aprender sobre o comércio de pares.

Você pode fornecer qualquer classe de treinamento.

PLS TEL ME SOBRE A MINHA ESTRATÉGIA EU USEi SUPER TENDÊNCIA E HAIEKIN ASHI SUPER TENDÊNCIA DECIDE TENDÊNCIA E DÁ A COMPRA OU VENDA SINAL O QUE É O RELATÓRIO BACKTESTING ESTE.

2) PLS DIGA-ME MELHOR ESTRATÉGIA PARA FICAR ADICIONAR BANKNIFTY FOR SHORTTERM.

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Atualizações Amibroker.

Tabela de lucro / perda absoluta mensal e anual # 8211; Código Amibroker AFL.

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Como integrar Screener Fundamental com Amibroker?

Usando o Amibroker para criar um sistema de negociação automatizado efetivo.

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Metatrader Updates.

ChartIQ & # 8211; WebTrader para MT4.

Metatrader 4 & # 8211; Visão geral da Plataforma Web.

Indicador William VIX FIX para Metatrader 4.

Como instalar indicadores MQL4 personalizados no Metatrader.

Como configurar hospedagem virtual no Metatrader 4 e no Metatrader 5.

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8 Amibroker Rotational Trading Ideas.

16 de fevereiro de 2018 por JB Marwood.

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Uma das funções mais poderosas da Amibroker é a capacidade de programar facilmente estratégias de negociação rotativas. Neste artigo, apresento 8 idéias que podem inspirar você a criar um novo sistema de troca rotacional.

O que é troca rotacional?

O comércio de rotação é um conceito direto para entender. Você simplesmente classifica uma lista de títulos e, em seguida, vai longo ou curto os melhores ou piores títulos dessa lista. Você pode manter esses estoques por um período de tempo determinado ou até que os valores mobiliários caíram dentro ou fora da referida lista.

Existem muitos benefícios de usar uma abordagem rotacional.

• Em primeiro lugar, o comércio rotacional pode reduzir a chance de ajuste de curva. Os sistemas de classificação por sua natureza dependem de poucos parâmetros. Eles podem remover a necessidade de timing de mercado ou sinais de indicadores técnicos. Esta é uma das principais razões pelas quais eu gosto do conceito de rotação. Você pode projetar sistemas poderosos praticamente sem parâmetros. Contanto que você evite o excesso de otimização e a adição de regras desnecessárias, você pode aumentar a probabilidade de seu sistema não ser ajustado em curva.

• Em segundo lugar, a negociação rotacional é o veículo perfeito para o impulso ou a tendência seguindo as estratégias. Você pode girar para os estoques com melhor desempenho e com os estoques mais desfavoráveis ​​com facilidade. Crucialmente, você não precisa necessariamente esperar por uma certa condição acontecer (como uma nova alta de 52 semanas ou um crossover médio móvel). Isso significa que você pode entrar em ações que estão mostrando força relativa e isso pode ser muito mais poderoso do que esperar por um sinal particular que potencialmente poderia ser um comércio cheio se todos pularem sobre ele.

• Em terceiro lugar, a negociação rotacional o mantém no mercado. Como mencionado acima, os sistemas rotativos não precisam esperar por sinais precisos, eles são baseados no ranking / força relativa, portanto você pode ter um portfólio que sempre é investido.

• O quarto, o comércio rotacional é excelente para fins de diversificação. Ele pode ser usado para rotação de estratégias de desempenho ruim e em melhores. Ele pode ser usado para se mover entre vários fundos mútuos e pode ser usado para rotear as ações com baixo desempenho e as ações tendenciais.

• Por último, a negociação rotacional é simples. Não requer muitos negócios rápidos e pode ser configurado diariamente, semanalmente ou mensalmente, a fim de evitar qualquer excesso de negociação. Com o Amibroker, as estratégias de roteamento de back-testing também são muito simples e requer apenas algumas linhas de código.

Criando negociação rotacional em Amibroker.

Configurar negociação rotacional em Amibroker é simples.

Tudo o que você precisa fazer é chamar a função EnableRotationalTrading (), então use PositionScore para classificar os títulos em sua lista de exibição. Não há necessidade de nenhuma variável específica de compra ou venda.

Seguir é uma fórmula de negociação rotacional muito simples das páginas de tutorial de Amibroker. Aqui as ações com RSI alto são melhores candidatos para curto, enquanto as ações com baixo RSI são melhores candidatos para posições longas:

SetOption ("WorstRankHeld", 5);

PositionSize = & # 8211; 25; // investir 25% do capital próprio em segurança única.

A execução deste sistema de negociação rotacional muito simples no universo S & amp; P 100 de ações entre 1/1/2000 e 1/1/2018 retornou os resultados abaixo:

Redução máxima do sistema (MDD): -74.34%

Todos os dias, a estratégia vai ou continua as ações curtas que são sobrevendidas de sobrecompra de acordo com o RSI 14. Esses resultados são baseados em comissões de 0,1% por comércio de acordo com o meu índice spread spread bettor e eles mostram (mesmo que o drawdown é enorme) que existe um potencial para excelentes resultados.

Para ver mais detalhes sobre este sistema de rotação em Amibroker, veja aqui.

8 Amibroker Rotational Trading Ideas.

O exemplo acima é simples e a redução máxima é muito alta para a maioria dos investidores. Então, aqui estão mais algumas idéias para o desenvolvimento de um sistema de negociação rotacional.

# 1. Momentum.

Uma escolha óbvia para um sistema rotacional é a base de uma estratégia de impulso. A rotação para os estoques mais fortes e fora daquelas ações que estão abrandando é a maneira mais fácil de aproveitar o efeito momentum.

A seguir, uma estratégia que roda para os 20 melhores estoques de melhor desempenho a cada seis meses. Como você pode ver, o desempenho foi bom, mas nada para escrever sobre ele.

Redução máxima do sistema (MDD): -35,98%

# 2. Rotação de fundos mútuos.

Como mencionei anteriormente, a rotação pode ser uma boa maneira de trocar fundos mútuos e há muitas opções disponíveis. Você poderia girar para fora dos fundos com pior desempenho e em fundos de melhor desempenho (impulso) ou você poderia fazer o contrário. Você poderia girar em fundos com base em sinais técnicos, correlação ou alguma condição externa.

Por exemplo, você poderia rotear em títulos e fora dos estoques, sempre que o mercado de ações cair abaixo da média móvel de 200 dias.

Ou você poderia girar fora dos estoques e em ouro sempre que o rácio ouro / dólar americano se afasta da média a longo prazo do mesmo.

Ou você poderia girar para fora do VIX e para dentro do XIV como parte de uma cobertura que ultrapassa a ETF VIX.

# 3. Reversões de curto prazo.

Também pode ser uma boa idéia comprar os estoques com pior desempenho como parte de uma estratégia de reversão média.

De acordo com um trabalho acadêmico, as estratégias de reversão [comprar os estoques mais fracos] geram 30 a 50 pontos base por semana, líquidas dos custos de negociação # 8217 ;.

Eu falo sobre esta estratégia em profundidade neste artigo chamado de estratégia de reversão de curto prazo e acho que comprar os 10 artistas mais pobres no universo S & amp; P 100 e mantê-los até que eles abandonem os piores 50 artistas produziram um retorno anual composto de 18,28% entre 2000 e 2018.

# 4. Rotação baseada na correlação.

Outra idéia poderia ser girar fora de certos ETFs, fundos de investimento ou ações com base em mudanças na correlação. Por exemplo, o dólar norte-americano está altamente correlacionado com o preço do petróleo, então, sempre que essa correlação se destaca, isso pode ser uma oportunidade de rotação para USDX ou WTI.

Ou, você poderia configurar um sistema de rotação que rote em estoques que são os menos correlacionados ao mercado global (como o S & amp; P 500).

A rotação em ações que são menos correlacionadas com o índice assegurará que seus retornos sejam diferentes do mercado como um todo (esta estratégia em si poderia ser um bom complemento para uma estratégia de compra / retenção ou impulso que normalmente seguirá o mercado).

Indicadores como BETA ou ROC (taxa de mudança) podem ser boas maneiras de aproveitar essa idéia. As ações beta altas são normalmente mais voláteis do que o mercado e as baixas ações beta são menos voláteis.

# 5. Gire para diferentes estratégias.

Como já mencionado, a rotação também é ideal para mudar e sair de diferentes estratégias, embora isso seja muito mais difícil de simular em plataformas como Amibroker.

O sucesso de certas estratégias de investimento tende a se mover em ciclos. Às vezes, o investimento no crescimento funciona melhor, outras vezes o investimento em investimentos e outras vezes o momento está na frente.

À medida que uma estratégia gera alfa, torna-se mais popular, o que significa que as pessoas saltam a bordo e, em seguida, o desempenho geralmente se deteriora como resultado. Então, quando as pessoas declaram a estratégia morta, ela volta novamente.

O futuro da tendência ou futuros gerenciados, por exemplo, mal conseguiu entre 2018 e 2018, mas voltou fortemente nos últimos dois anos.

Portanto, uma estratégia de rotação poderia ser configurada para se deslocar para fora da tendência seguindo e em reversão média em determinados momentos, e vice-versa. Ou fora do crescimento investir e investir valor, por exemplo.

# 6. Indicadores técnicos.

Claro, uma maneira fácil de estabelecer uma estratégia rotacional é classificar as ações por meio de um indicador técnico.

Osciladores funcionam bem porque geram números dentro de uma faixa que significa que o ranking é um pedaço de bolo. A seguir está uma lista de indicadores que podem ser usados:

RSI - Use valores baixos para encontrar estoques oversold e valores elevados para encontrar sobre ações compradas. Pode ser usado para momentum ou reversão média. MACD - Classifique as ações com base na divergência de duas médias móveis. Pode ser usado para encontrar reversões. ATR ou Chaikin Volatility - Posicione as ações com base na volatilidade. Baixos estoques de volatilidade podem oferecer tendências mais suaves. Oscilador de Momento - Use valores altos para encontrar estoques de tendência ascendente e valores baixos para encontrar estoques de tendência descendente Oscilador estocástico - Use valores altos para encontrar estoques de sobrecompra e valores baixos para encontrar estoques oversoldados.

A seguinte estratégia gira para os cinco estoques menos voláteis no S & amp; P 100, conforme medido pelo ATR de 10 semanas (normalizado como uma porcentagem). Os resultados e detalhes são mostrados abaixo:

Redução máxima do sistema (MDD): -37,44%

# 7. Crie seu próprio indicador.

Claro, não é difícil construir seu próprio indicador. Dessa forma, você pode encontrar algo único, com base em suas próprias observações do mercado.

Por exemplo, e quanto ao ranking de títulos de acordo com a diferença entre um estocástico de 5 períodos e um estocástico de 15 períodos? (Semelhante à idéia por trás do MACD que analisa a diferença entre duas médias móveis).

Ou o que diz respeito ao ranking de títulos de acordo com quantas vezes eles têm gapped maior (ou menor) no aberto? Os estoques que parecem muitas vezes o espaço mais alto aberto podem continuar a fazê-lo.

Ou você poderia classificar os valores mobiliários com base no número de vezes nos últimos n períodos em que eles tocaram uma média móvel crítica. Esses estoques podem fazer configurações de comércio previsíveis.

Ou por quantas vezes o estoque fechou em um padrão de vela alta durante os últimos três meses.

Talvez você possa classificar os estoques dessa maneira e usar outros critérios para confirmar negócios.

Há muitas possibilidades lá fora. Você é limitado apenas pela sua própria imaginação.

# 8. Razões fundamentais.

Por último, você pode se afastar completamente dos indicadores técnicos e observar os índices fundamentais, como os índices de PE, os índices de PEG, os índices atuais, etc.

Ao rodar em ações com os índices PE mais baixos, você acabará com uma estratégia construída com empresas com baixa classificação. Isso poderia ser um problema se você estiver olhando para um amplo universo de ações, como o Russell 3000, mas se você se concentrar em estoques maiores, pode ter algum uso.

Por exemplo, usar essa estratégia agora mantê-lo-á afastado de empresas de tecnologia como Amazon (PE de 395) e em entidades mais baratas como a General Motors (PE de 4.62).

Ou, pode fazer sentido fazer o contrário, ou seja, rote para fora dos estoques PE baixos e para os estoques de alta PE para se deslocar para empresas de alto crescimento que estão andando tendências.

Amibroker pode mostrar muitos desses valores fundamentais como eles são, mas não é possível usá-los em um teste de volta. Para isso, você pode usar o Portfolio123 que oferece todos os tipos de possibilidades de classificação.

Eu classifiquei ações no passado com P123 e I & # 8217; descobrimos que PEs baixos e PEGs baixos funcionam bem ao escolher entre estoques, muito mais do que PEs / PEGs altos. Na verdade, um dos sistemas de negociação que eu criei (chamado Tendência Seguindo Com Um Twist) encontra ações tendenciais, em seguida, classifica-os pela PE.

Seja o que for que você escolher, certifique-se de investigar a negociação rotacional, uma vez que é uma forma poderosa de investimento que muitas vezes é negligenciada pelos comerciantes de varejo.

Obrigado por ler. Você também pode gostar:

Simulações criadas com Amibroker usando dados de taxa de sobrevivência de Norgate Premium Data. Inscreva-se com a Norgate para uma versão gratuita usando este link.

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9 opiniões.

17 de fevereiro de 2018.

Obrigado pelo artigo, algumas idéias interessantes aqui.

Você já usou EasyLanguage / Tradestation / Multicharts & # 8211; Eu suponho que você tenha considerado seus antecedentes.

Como você compara os dois (AFL vs EasyLanguage)?

Apenas babando na AFL, e uma coisa na qual eu não consigo dar uma volta é a polarização do look & # 8211; parece muito fácil acessar a barra 10 enquanto processa a barra 1 em um AFL Backtest & # 8230;

Algumas outras diferenças:

Se BarNumber = 10 começar.

Compre o próximo bar no mercado;

Se fechar [10] & gt; 100 e MarketPosition = 0, em seguida, comece.

vender curto próximo bar no mercado;

Se o MarketPosition 0 começar.

vender o próximo bar em aberto;

compre para cobrir o próximo bar em aberto;

Estes são conceitos EL muito simples e muito simples. Qual é o seu equivalente na AFL?

Não, eu não passei muito tempo com a EasyLanguage.

Em AB, geralmente não faz referência a qualquer barra futura, pois isso pode causar vazamento parecido como você diz. Para voltar atrás usamos ref (c, -10)

Isso nos dá o preço próximo de 10 bares atrás. Eu não acredito que exista qualquer função para MarketPosition em AB, mas há InTrade.

Na verdade, Amibroker deixa os campos Aux1 e Aux2 abertos. Eu estou fazendo pesquisas usando os valores CAPE históricos dos dados financeiros globais e, em seguida, usando o Excel para adicioná-los ao campo Aux1 na série de preços para vários ETF internacionais, e importando de volta para o Amibroker. O resultado é ETF internacional com seus valores CAPE históricos. Nós estamos usando isso para um sistema de troca rotacional global.

Obrigado Tony, eu gosto disso. Atualiza os valores CAPE manualmente?

24 de novembro de 2017.

Sim, eu faço, uma excelente loja na Alemanha atualiza seus índices globais do CAPE e atualizo-os manualmente trimestralmente (o que é suficientemente próximo para nossos propósitos, pelo menos por enquanto). Feliz Dia de Ação de Graças!

Qual deve ser o CAR / MAXDD. Como posso ver, é cerca de 0,33.

Eu desenvolvi alguns sistemas em AmiBroker, que tem CAR / MAXDD de & gt; 2,5 a 4 na carteira de 50 estoques de Futuros da NSE, é a estratégia Positional Long Short.

16 de outubro de 2017.

CAR / MDD de 2,5 é bastante alto. Pode sugerir ajuste de curva. Ou você poderia ter um ótimo sistema. Boa sorte.

16 de outubro de 2017.

Eu nunca uso otimizar. É um parâmetro aleatório que usamos. Temos várias estratégias de negociação.

Nós criamos isso em 2018 Jan, Paper Traded for 18months Till Nov & # 8217; 2018. Live Desde os últimos 11 meses.

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Recursos educacionais recomendados:

Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.

Pesquisa.

JB Marwood.

Tradutor independente, analista e escritor.

JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

Lembre-se de que o comércio financeiro é arriscado e você pode sofrer uma perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Veja o aviso completo.

Tuições comerciais.

Nesta publicação, vamos discutir uma estratégia de negociação de fluxo de volume que analisa ações que se originam de uma faixa de preço com altos volumes. Esta é uma estratégia muito simples sem indicadores extravagantes, porém a rentabilidade é bastante impressionante. Isso funciona na maioria dos estoques beta líquidos e altos que testámos. Nós codificamos uma AFL para essa estratégia e testávamos nos futuros do Banknifty negociados na NSE. O retorno anual composto é de cerca de 23% nos últimos 11 anos.

Leia nosso artigo sobre o tutorial da AFL aqui.

Estratégia de Negociação de Volume Breakout e # 8211; Visão geral da AFL.

O volume é maior ou igual a 1,5 vezes do volume da vela anterior. O fechamento é maior que a média móvel simples de 20 períodos. O volume é maior do que a média móvel simples de 50 períodos.

O volume é maior ou igual a 1,5 vezes do volume da vela anterior. O fechamento é inferior a uma média móvel de 20 períodos. O volume é maior do que a média móvel simples de 50 períodos.

O mesmo que Short Stop Loss Hit Target atendeu.

O mesmo que comprar Stop Loss Hit Target atendeu.

Estratégia de Negociação de Volume Breakout e # 8211; Código AFL.

Screenshot da AFL.

Estratégia de Negociação de Volume Breakout e # 8211; Relatório Backtest.

Claramente, a retirada está em um lado mais alto. Poderia ser superado com estratégias adequadas de Gerenciamento de Risco. Faça o download do relatório detalhado de backtest aqui.

Equity Curve.

Tabela de lucros.

Esta estratégia de negociação em volume foi lucrativa em todos os anos, exceto 2018 e 2018.

Configurações adicionais de Amibroker para backtesting.

Goto Symbol & # 8211; & gt; Informação, e especifique o tamanho do lote e o requisito de margem. A captura de tela abaixo mostra o tamanho do lote de 40 e o requisito de margem de 10% para NSE Banknifty:

Aviso Legal:

Todos os AFL & # 8217; s postados nesta seção são para fins de aprendizagem. Trading Tuitions não possui necessariamente esses AFL & # 8217; s e não possuímos direitos de propriedade intelectual sobre eles. Podemos copiar útil AFL & # 8217; s de fóruns públicos e publicá-lo nesta seção em um formato apresentável. A intenção não é copiar o trabalho de ninguém, mas compartilhar conhecimento. Se você encontrar algum conteúdo enganoso ou não reprodutível, por favor, informe-nos no & # x73; & # 117; p & # x70; & # x6f; & # 114; t & # x40; & # x74; & # 114; a & # x64 ; & # x69; ng & # x74; & # x75; it & # x69; & # 111; ns & # x2e; & # 99; o & # x6d;

Pós-navegação.

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Um comentário.

E quanto a usuários normais, como eu, que usamos zerodha pi.

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Como formular / Construir / Design Day Trading Strategies para mercado de ações / ações indianas?

Para se tornar um comerciante IntraDay CONSISTENTE bem sucedido, você deve ter uma ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE DIA PROFISSIONAL que é historicamente comprovada, amplamente utilizada por outros comerciantes e prática para executar.

Componente das estratégias profissionais de negociação:

1.Criteria para seleção de estoque: como selecionar estoque para o IntraDay Trading?

Regra 2.Entry: Quando e a que taxa entrar?

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3.1 Stop Loss Sair:

A) Saída parcial de lucro.

B) Sessão de lucro total.

C) Trailing Stop Exit.

4.Money Management: Como calcular a quantidade ou o tamanho do lote?

5. Testes traseiros: para saber se a estratégia de negociação é rentável ou não antes do início da negociação ao vivo?

6. Testes avançados: para saber se a estratégia de negociação é prática ou não?

(Durante o intraday se temos tempo suficiente para colocar e executar ordem ou não?)

Day Trading Strategies deve ser aplicável a Equity (Cash + FnO), Commodity e mercado de moeda.

Se você é comerciante do dia no mercado de ações indiano, então verifique se suas estratégias de negociação diária estão cumprindo os critérios acima e # 8217; s ou não? & # 8230 ;. Caso contrário, você deve ter que redirecionar suas estratégias de negociação.

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